" Znay.ru - Касимов Ю.Ф. Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций). - М.: Анкил, 2001. - 144 с.

Касимов Ю.Ф. Введение в финансовую математику (анализ кредитных и инвестиционных операций). - М.: Анкил, 2001. - 144 с.

Источник: Знай страхование - Znay.ru -> Библиотека -> Книги
URL: http://www.znay.ru/library/books/0128.shtml
Дата: 30.03.16

Аннотация

Основными темами книги являются различные виды процентов (простые, сложные, непрерывные и т.д.), банковский дисконт, срочные платежи. Описываются различные виды ценных бумаг (акции, облигации, векселя) и связанные с ними операции и расчеты (курсы акций и облигаций). Другими темами являются амортизация, долгосрочные платежи, фонды погашения и т.п.
Основную роль играет большое число практических примеров и задач, на которых усваивается применение расчетной схемы. Задачи такого рода в практике отечественной школы называются задачами на "составление уравнений". Решение таких задач с "финансовым уклоном" является прекрасным средством подготовки к решению многих реальных задач производственной и управленческой деятельности.
Книга предназначена для студентов, специализирующихся в области бухгалтерского учета, банковского и страхового дела. Ее можно было бы назвать "Как считать деньги".

Оглавление

Введение

Глава I. ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ
1.1. Формула простых процентов
1.2. Точные и обычные проценты
1.3. Текущее значение
1.4. Долговое обязательство
1.5. Дисконт и учетная ставка
1.6. Эквивалентность учетной и процентной ставки

Глава 2. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
2.1. Наращенная сумма. Формула сложных процентов
2.2. Номинальная и эффективная процентные ставки
2.3. Непрерывная процентная ставка
2.4. Текущее значение
2.5. Наращенное и текущее значение при произвольном сроке инвестирования
2.6. Вычисление процентной ставки и срока инвестирования
2.7. Геометрическая прогрессия

Глава 3. УРАВНЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
3.1. Временное значение денег. Понятие эквивалентности
3.2. Эквивалентное значение для потока платежей
3.3. Неэквивалентные значения
3.4. Эквивалентные потоки платежей
3.5. Решение уравнения эквивалентности относительно неизвестного количества выплат

Глава 4. ПРОСТЫЕ РЕНТЫ
4.1. Типы рент
4.2. Текущее и наращенное значение обычной ренты
4.3. Авансированная (приведенная) рента
4.4. Отложенная рента
4.5. Параметры ренты

Глава 5. ОБЩИЕ РЕНТЫ
5.1. Сведение общей ренты к простой
5.2. Текущее и наращенное значение обычной общей ренты
5.3. Преобразование простой ренты в общую ренту
5.4. Бессрочная рента
5.5. Приведенная бессрочная рента
5.6. Возрастающая рента

Глава 6. АМОРТИЗАЦИЯ. ФОНДЫ ПОГАШЕНИЯ
6.1. Амортизация долга
6.2. Методы вычисления неоплаченного остатка основной суммы долга
6.3. Потребительские кредиты
6.4. Фонд накопления
6.5. Фонд погашения долга

Глава 7. ОБЛИГАЦИИ
7.1. Основные определения
7.2. Основной метод оценки стоимости облигаций
7.3. Доходность облигации при погашении в конце срока
7.4. Доходность отзывных облигаций
7.5. Риск процентных ставок

Глава 8. АКЦИИ
8.1. Привилегированные акции
8.2. Обыкновенные акции. Основные определения
8.3. Оценка стоимости акций
8.4. Курс акций нулевого роста
8.5. Акции нормального (постоянного) роста
8.6. Ожидаемая норма прибыли по акциям нормального роста
8.7. Акции избыточного роста
Приложение