Аннотация
В предлагаемой книге строго, с позиций формального описания в терминологии вероятностей, излагаются основы математической теории страхования. Главное внимание уделено так называемой статической модели страхования или модели индивидуального риска. Рассмотрены вопросы определения размера страхового взноса, выбора подходящей аппроксимации распределения суммарного ущерба страховщика, расчета вероятности разорения, а также инструменты управления риском: франшиза и перестрахование.
Особенностью книги является акцент на постановке и методах решения задач оптимизации параметров схем страхования. В качестве таких контролируемых параметров рассмотрены коэффициент нагрузки, уровень франшизы, уровни удержания при перестраховании. Необходимые сведения из теории полезности и теории экстремальных задач специально выделены в отдельный раздел.
Подбор материала и изложение рассчитаны на студентов и аспирантов экономико-математических специальностей. Отдельные главы могут быть использованы преподавателями как основа спецкурсов по математической теории страхования.
Оглавление
Введение.
Раздел 1. Основные определения.
Раздел 2. Элементы теории принятия решений в условиях риска.
Раздел 3. Проблема определения размеров страховых взносов.
Раздел 4. Вычисление распределения суммарного риска.
Раздел 5. Оптимальный выбор параметров рисковой ситуации.
Раздел 6. Франшизы.
Раздел 7. Перестрахование.
Приложение.
Литература.
Поиск информации о страховании на сайте "Знай страхование!"
Поиск страховой информации
|
