" Корнилов И.Л. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с. - Знай страхование! | Корнилов И.Л. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с. | Корнилов И.Л. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с.,страхование,страховка,страховая компания,страховых компаний,страховщик,Корнилов И.Л. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с.,Знай страхование!,Знай страхование!
Znay.ru Знай страхование! Об авторе
Знай.ру Контакты
 Главная  -
 Новости сайта  -
 Страхование это...  -
 Каско  -
 ОСАГО  -
 Зеленая карта  -
 Страхование ОПО  -
 Страх-е перевозчиков  -
 Страхование жилья  -
 Страхование жизни  -
 Управление риском  -
 Правовая база  -
 Библиотека  -
 Учебники  -
 Словарь  -
 Статьи  -
 Юмор  -
 Технологии продаж  -
 Вопросы-Ответы (FAQ)  -
 Автопутешествия  -

Поиск на сайте:

> Библиотека > Книги
..<- Диссертации
..<- Студенческие работы

 

Корнилов И.Л. Основы страховой математики: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 400 с.

30.03.16 Версия страницы для печати

Аннотация

Рассмотрены основные задачи актуария страховой компании. Сформулированы вероятностно-статистические принципы решения этих задач. Приведены некоторые реальные задачи и на числовых примерах показаны методы выполнения актуарных расчетов. Проиллюстрированы основные положения страховой математики. Содержательная интерпретация полученных формальных результатов позволяет лучше понять мотивы поведения на страховом рынке. Представлены некоторые концептуальные проблемы страховой математики и изложены возможные подходы к их решению. Даны контрольные задания для самостоятельной подготовки, способствующие усвоению материала.

Для студентов и аспирантов экономических специальностей вузов, изучающих страховое дело, сотрудников страховых компаний и бизнесменов, стремящихся расширить свое представление о страховании.

Оглавление

Введение

Часть I. ОСНОВНЫЕ АКТУАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Глава 1. Профессия - Актуарий (Введение в специальность)

1.1. Основные положения

1.2. Решающее правило Байеса

1.3. Изменение цены денег

1.4. Изменение величины ущерба

1.5. Эквивалентность обязательств сторон

1.6. Некоторые сведении из страховой практики

1.7. Примеры задач актуария в страховой компании

1.8. Замечания о работе актуария страховой компании

1.9. Анализ риска страховщика и путей его снижения

1.10. Аналитические и численные методы решения актуарных задач

Глава 2. Примеры элементарных актуарных задач

2.1. Расчет размера прибыли и возмещения

2.2. Единовременная рисковая премия

2.3. Пример распределенного риска

2.4. Пример комбинированного страхования

2.5. Страхование ответственности владельца автомобиля

2.6. Рисковая надбавка

2.7. Нетто-премия

2.8. Переход от единовременной рисковой премии к периодической

2.9. Использование коэффициента рассрочки в страховой практике

2.10. Замечание о равенстве рисков страховщика и страхователя

2.11. Некоторые особенности расчета размера выплат при наступлении страхового случая

2.12. Понятие о начальном капитале (резерве) и перестраховании

2.13. Оценка объема риска, передаваемого на перестрахование

Глава 3. Традиционные задачи оценки риска страховщика

3.1. Степень риска

3.2. Частичные убытки

3.3. Связанные и независимые страхования

3.4. Максимальная величина принимаемого риска

3.5. Размер капитала

Глава 4. Актуарные проблемы при распределенном риске

4.1. Риск страховщика

4.2. Участие страхователя в возмещении ущерба

4.3. Франшиза

4.4. Характеристики объема страховой ответственности

4.5. Расчет рисковой надбавки и нетто-премии

4.6. Размер возмещения

4.7. Повышение надежности в портфеле с распределенным риском с помощью резерва и перестрахования.

Глава 5. Вероятностно-статистическое исследование страхового портфеля

5.1. Использование функции распределения ущерба при оценке вероятности разорения страховщика

5.2. Процентные точки

5.3. Коэффициент вариации. Степень риска.

5.4. Влияние степени риска на рисковую надбавку

5.5. Распределение суммарной рисковой надбавки между субпортфелями

Глава 6. Особенности имущественного страхования

6.1. Основные положения

6.2. Специфика актуарных задач в имущественном страховании

6.3. Некоторые актуарные вопросы автотранспортного страхования

6.4. Некоторые примеры имущественного страхования

Часть II. АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В ПРАКТИКЕ СТРАХОВАНИЯ

Глава 7. Модели риска

7.1. Постановка задачи

7.2. Индивидуальные модели

7.3. Среднее и дисперсия в индивидуальных моделях риска

7.4. Коллективные модели риска

Глава 8. Некоторые специальные задачи страхования имущества

8.1. Расчет нетто-премии в договоре о комбинированном страховании

8.2. Обсуждение процесса формирования рисковой надбавки в договоре комбинированного страхования

8.3. Специфика страхования больших рисков

8.4 Страхование риска невозвращения кредита

8.5. Предоставление скидки страхователю за многолетнее сотрудничество

8.6. Особенности страхования космических рисков

Глава 9. Анализ поведения страховщика на страховом рынке

9.1. Анализ однородного страхового портфеля с применением нормальной аппроксимации

9.2. Пример комплексного решения основных актуарных задач(надбавка, начальный резерв, перестрахование, вероятность разорения) с использованием пуассоновской аппроксимации

9.3. Обсуждение проблемы выбора аппроксимации биномиального распределения нормальным законом и распределением Пуассона

9.4. Использование процедуры свертки в оценке общего ущерба

9.5. Объединение дискретных рисков

9.6. Однородные риски

9.7. Неоднородные риски

9.8. Использование отрицательного биномиального распределения при моделировании потока требований об оплате

Глава 10. Перестрахование

10.1. Основные принципы перестрахования. Основные договора

10.2. Особенности перестрахования имущества. Пример различных вариантов договоров о перестраховании

10.3. Анализ целесообразности заключения договора о перестраховании

10.4. Сравнение и графическая иллюстрация различных перестраховочных договоров

10.5. Сравнение квотного и эксцедентного перестраховочных договоров

10.6. Некоторые практические рекомендации

10.7. Перестрахование и взнос страхователя

10.8. Объединение распределенных рисков

10.9. Перестрахование суммарного распределенного риска

Часть III. НЕКОТОРЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТУАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Глава 11. Практика имущественного страхования.

11.1. Динамика реальной цены застрахованного имущества

11.2. Применение процедуры свертки при расчете рисковой премии с учетом динамики процессов на рынке страхования имущества

11.3. Оценка риска на основе данных страховщика

11.4. Практика оценки финансовой устойчивости страхования

11.5. Оценка хозяйственно-финансовых рисков

11.6. Показатели тарифной ставки

11.7. Закон Пуассона и экспоненциальное распределение. Их использование в страховании.

11.8. Особый случай

Глава 12. Концепции и проблемы определения рисковой надбавки

12.1. Традиционные подходы

12.2. Элементы теории полезности

12.3. Сравнение различных договоров с помощью функции полезности

12.4. Понятие о доверительных оценках в страховании

12.5. Некоторые проблемы определения рисковой надбавки.

Глава 13. Концептуальные проблемы перестрахования (и некоторые смежные вопросы)

13.1. Проблема определения размера удержания

13.2. Проблема резервов

13.3. Исследование позиции цедента при перестраховании

13.4. Учет инфляции

13.5. Влияние информации на цену договора

13.6. Позиции цедента и перестраховщика

Глава 14. Некоторые концептуальные проблемы оценки устойчивости

14.1. Задача о разорении 14.2. Вероятность разорения

14.3. Влияние капитала на вероятность разорения

14.4. Суммарный ущерб в портфеле из двух договоров

14.5. Сложные пуассоновские процессы

14.6. Неравенство Лундберга

14.7. Дисперсия, как мера стабильности

14.8. Взаимные услуги по перестрахованию

14.9. Роль дисперсии в формировании рисковой надбавки

14.10. Распределение надбавки между субпортфелями

14.11. Влияние перестрахования на вероятность разорения

Глава 15. Статистические модели в страховании

15.1. Модель оперативного управления запасами денежных средств страховщика

15.2. Статистическая модель страхового пула, основанная на идеях теории игр

15.3. Исследование риска в страховании методом ковариационного анализа с факторизацией качественных переменных

Заключение

Приложение 1. Сведения из теории вероятностей и математической статистики

Приложение 2. Практикум по курсу "Основы актуарных расчетов"

2.1. Задачи для самостоятельной подготовки и решения

2.2. Тест для самоконтроля

2.3. Итоговый тест для аудиторной контрольной работы

2.4. Возможные задачи для аудиторной контрольной работы, зачета, экзамена

2.5. Рекомендуемые вопросы к экзаменационным билетам по курсу "Основы актуарных расчетов"

2.6. Толковый словарь

Приложение 3. Математико-статистические таблицы

Библиографический список






Поиск информации о страховании на сайте "Знай страхование!"


Поиск страховой информации



А.Б.Знаменский,
© Copyright' 2003-2014
   
Рейтинг@Mail.ru