" Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Анкил, 2002. - 262 с. - Знай страхование! | Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Анкил, 2002. - 262 с. | Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Анкил, 2002. - 262 с.,страхование,страховка,страховая компания,страховых компаний,страховщик,Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Анкил, 2002. - 262 с.,Знай страхование!,Знай страхование!
Znay.ru Знай страхование! Об авторе
Знай.ру Контакты
 Главная  -
 Новости сайта  -
 Страхование это...  -
 Каско  -
 ОСАГО  -
 Зеленая карта  -
 Страхование ОПО  -
 Страх-е перевозчиков  -
 Страхование жилья  -
 Страхование жизни  -
 Управление риском  -
 Правовая база  -
 Библиотека  -
 Учебники  -
 Словарь  -
 Юмор  -
 Технологии продаж  -
 Вопросы-Ответы (FAQ)  -
 Автопутешествия  -


Горячие темы сайта:

КБМ - коэффициент Бонус-Малус по ОСАГО

Зеленая карта: стоимость и тарифы

Как правильно оформить Европротокол


Поиск на сайте:

> Библиотека > Книги
..<- Диссертации
..<- Студенческие работы

 

Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: Анкил, 2002. - 262 с.

30.03.16 Версия страницы для печати

Аннотация

В книге изложены основные математические модели и методы, необходимые для определения характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических нетто-премий, страховых надбавок, резервов и в.¤. для различных видов страхования и пенсионных схем.

Этот материал в основном соответствует требованиям квалификационного экзамена 150 "Актуарная Математика" Общества Актуариев (США) для лиц, претендующих на звание актуария.

Она предназначена для специалистов страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, занимающихся актуарными расчетами. Кроме того, книга может служить основой годового курса по финансовой и актуарной математике для студентов экономико-математических специальностей. Для понимания материала читатель должен владеть основными понятиями математического анализа и теории вероятностей.

Предисловие ко второму изданию

Цель книги - дать простое и сжатое изложение основных математических моделей и методов, необходимых для определения характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий, страховых надбавок, резервов и т.д. для различных видов страхования жизни и пенсионных схем. Этот материал является важнейшей составной частью актуарной математики, которая наряду с соответствующими экономическими и юридическими дисциплинами образует теоретическую базу страхового дела.

При отборе материала я прежде всего руководствовался требованиями квалификационного экзамена 3 "Актуарные модели" Общества Актуариев (США) для лиц, претендующих на звание Associate of the Society of Actuaries (ASA). Соответственно при написании книги я ориентировался на классическую монографию Bowers et al. Actuarial Mathematics. Itaeca, 1986, которая является базовым учебным пособием по этому курсу. Однако, имея в виду отечественную специфику, я не включил в квиту рад традиционных раздело" актуарной математики. Например, из-за отсутствия статистических данных нет смысла развивать теорию пенсионных схем, учитывающих причину выхода на пенсию, а также привязывающих размер пенсии к величине заработной платы перед выходом на пенсию (кроме того, такие схемы и не предлагаются негосударственными пенсионными фондами). С другой стороны, я счел необходимым включить в книгу основные сведения по финансовой математике, требуемые квалификационным экзаменом 2 "Теория процентов, экономика и финансы".

Наряду с упомянутой выше монографией "Actuarial Mathematics", при написании книги я использовал следующие учебники:

A. Neill. Life Contlngeocjei, Heinemann, London, 1977.

HU. Gerber, Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, 1995.

B. Benjamin and J.H. Pollard. The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics. Oxford, Butterworth-Heinemann Ltd, 1980.

K. Black, H.D. Skipper. Life Insurance. 12th ed, Prentice Hall, 1994. B. Benjami". General Insurance. Oxford, Butterworth-Heinemann Ltd, 1977.

J.J. McCutcheon, W.F. Scott. An Introduction to the Mathematics of Finance. Oxford, Butterwortb-Heinemann Ltd, 1986.

S.G. Kel Uson. The Theory of Interest. 2nd ed., Richard D. Irwin, Inc., 1991.

D.J.P. Hare, J.J. McCutcheon. An Introduction to Profit-Testing. Institute of Actuaries Education Service.

Life Insurance Course on Product Development for Actuaries. Swiss Insurance Training Center, 10-20 November 1997.

Actuarial Management of a Life Office. Swiss Insurance Training Center, 12-22 October 1998.

Г.И. Фалин, А.И. Фалин. Введение в актуарную математику. Москва, Издательство МГУ, 1994.

Г.И. Фалин. Математический анализ рисков в страховании. Москва, Российский юридический издательский дом, 1994.

Г.И. Фалин, А.И. Фалин. Теория риска для актуариев в задачах. Москва, Издательство ф-та ВМиК МГУ, 2001.

Некоторые задачи, приведенные в книге, взяты из квалификационных экзаменов Общества Актуариев.

Книга предназначена для специалистов страховых компаний и пенсионных фондов, занимающихся актуарными расчетами. Она может также служить основой годового курса для студентов экономико-математических специальностей, которые интересуются финансовой и актуарной математикой. Фактически книга написана на основе лекций по актуарной математике, которые я читал (и продолжаю читать) студентам механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Первое издание книги было выпущено МГУ им. М.В. Ломоносова в 1996 г. В настоящем издании добавлена новая глава, посвященная использованию Microsoft Excel для численных актуарных расчетов, более подробно рассмотрены некоторые теоретические темы, добавлены примеры расчетов и исправлены замеченные опечатки.

Для понимания материала, изложенного в книге, читатель должен владеть основными понятиями математического анализа и теории вероятностей, так что книга доступна студентам, получившим базовую математическую подготовку в объеме двух курсов университета.

Я был бы благодарен читателям за советы и пожелания по поводу книги, которые прошу направлять по адресу: Москва 119899, МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, кафедра теории вероятностей; e-mail: falin@mech.math.msu.su.

Г.И.Фалин

Оглавление

1. Основы финансовой математики

1.1. Процентные ставки, накопления и приведенная ценность

1.2. Оценивание серии платежей. Общая модель детерминированной пенсионной схемы

1.3. Детерминированные постоянные ренты

1.4. Детерминированные возрастающие ренты.

1.5. Детерминированные постоянные ренты, выплачиваемые с частотой р

1.6. Детерминированные возрастающие ренты, выплачиваемые с частотой р

1.7. Непрерывные ренты.

1.8. Доходность инвестиционных проектов

1.9. О стандартизации терминологии и обозначений.

1.10. Примеры расчетов.

2. Основные характеристики продолжительности жизни

2.1. Время жизни как случайная величина

2.2. Функция выживания.

2.3. Кривая смертей.

2.4. Интенсивность смертности.

2.5. Макрохарактеристики продолжительности жизни

2.6. Аналитические законы смертности

2.7. Примеры расчетов

3. Остаточное время жизни

3.1. Распределение остаточного времени жизни.

3.2. Основные величины, связанные с остаточным временем жизни

3.3. Макрохарактеристики остаточного времени жизни

3.4. Частичная остаточная продолжительность жизни

3.5. Примеры расчетов

4. Округленное время жизни

4.1. Распределение округленного времени жизни

4.2. Среднее округленное время жизни и его дисперсия

4.3. Приближения для дробных возрастов

4.4. Интегральные характеристики распределения времени жизни для дробных возрастов

4.5. Примеры расчетов

5. Таблицы продолжительности жизни

5.1. Общие таблицы продолжительности жизни

5.2. Таблицы отбора риска

5.3. Таблицы с отбором ограниченного действия

5.4. Некоторые дополнительные замечания

5.5. Примеры расчетов.

6. Анализ моделей краткосрочного страхования жизни

6.1. Краткосрочное страхование жизни

6.2. Анализ индивидуальных убытков при краткосрочном страховании жизни

6.3. Точный расчет характеристик суммарного ущерба

6.4. Приближенный расчет вероятности разорения

6.5. Принципы назначения страховых премий

6.6. Примеры расчетов.

7. Анализ моделей долгосрочного страхования жизни

7.1. Общая модель долгосрочного страхования жизни

7.2. Вероятность разорения в одной простой модели.

7.3. Теорема о дисперсии приведенной ценности.

7.4. Разовые нетто-премии для основных непрерывных видов страхования.

7.5. Разовые нетто-премии для основных дискретных видов страхования,

7.6. Связь между непрерывными и дискретными видами страхования

7.7. Учет андеррайтинга

7.8. Примеры расчетов.

8. Пожизненные ренты

8.1. Пожизненные ренты, выплачиваемые раз в год.

8.2. Актуарная приведенная ценность и актуарное накопление

8.3. Пожизненные ренты, выплачиваемые с частотой

8.4. Непрерывные пожизненные ренты

8.5. Ренты с пропорциональной компенсацией

8.6. Примеры расчетов

9. Периодические премии

9.1. Периодические нетто-премии

9.2. Премии, учитывающие расходы.

9.3. Расчет защитной надбавки

9.4. Примеры расчетов

10. Расчет премий с помощью электронных таблиц

10.1. Метод денежных потоков

10.2. Метод динамики активов

10.3. Непрерывные договоры страхования

10.4. Примеры расчетов

11. Резервы

11.1. Понятие резерва

11.2. Основные методы расчета резервов

11.3. Резервы для регулярных видов страхования

11.4. Расчет страхового резерва.

11.5. Доходность страхования.

11.6. Примеры расчетов.






Поиск информации о страховании на сайте "Знай страхование!"


Поиск страховой информации



А.Б.Знаменский,
© Copyright' 2003-2014
   
Рейтинг@Mail.ru